@kenneth_carino_: Este backtest dice mucho más que “la estrategia ganó dinero”. Capital inicial: $50,000 Net Profit: +$8,016.53 Gross Profit: $11,392.97 Gross Loss: -$3,376.44 Eso significa que el sistema produjo aproximadamente un +16% sobre el capital inicial en esta muestra. Pero lo que más me interesa no es el profit bruto. Profit Factor: 3.37 Recovery Factor: 2.44 Total Trades: 67 Un Profit Factor de 3.37 significa que, por cada $1 perdido, el sistema generó alrededor de $3.37 en ganancias brutas. Y eso es exactamente lo que yo busco cuando diseño una estrategia: No necesito ganar todos los trades. Necesito que la matemática tenga ventaja. 67 trades todavía no son suficientes para declarar que una estrategia es “invencible”. Ahora toca hacer lo importante: más data, out-of-sample, Monte Carlo, otros periodos de mercado, spread/slippage realista, y ver cómo se comporta cuando cambian las condiciones. Porque un backtest bonito no es el producto final. Es solamente el comienzo de la investigación. El objetivo no es encontrar una estrategia que nunca pierda. El objetivo es encontrar una ventaja estadística que pueda sobrevivir muchas pérdidas y seguir produciendo dinero a través de una serie grande de trades. Eso es trading sistemático. No predicción. Probabilidad + matemática + ejecución. Resultados históricos/backtested no garantizan resultados futuros.

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2026-09-02 21:47:57

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